От первых истоков до современных концепций VSA анализа. Если появление ап-траста не сопровождается ростом объемов, подобные ситуации VSA анализ считает ложными, и они должны пропускаться. Тем более, что появляются они достаточно часто даже на старших таймфреймах. Для того, чтобы зарабатывать на Форекс, необходимо располагать информацией об объёмах рынка. Этому и посвящен VSA-метод, который мы предлагаем Вам изучить совершенно бесплатно.
Ликвидации стоп-лоссов покупателей придавали падению еще большее ускорение. Мы воспользуемся возможностями платформы ATAS и расширим график так, чтобы можно было анализировать кластеры (“заглянуть внутрь” свечей). Мы добавили на график линии психологических уровней, а также ЕМА для определения среднего объема. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то приходится прощаться.
Торговля На Финансовых Рынках — Это Про Преимущество Перед Другими Трейдерами Получайте Это Преимущество По Кнопке Ниже
Адаптация трейдера под современные механизмы – задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира. Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров. Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг. Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу.
Она имеет самую большую медвежью динамику с начала 2021 года. Она полностью поглотила прогресс роста, достигнутый на свече №2. Паттерн медвежьего разворота на очень большом объеме (в 2 раза выше среднего) – это мощный сигнал, указывающий на возможное скорое завершение предшествующего ралли. Если бар имеет спред выше среднего (а объемы достигают новых значений), и цена движется в сторону усилия (к примеру, вверх), это говорит о том, что спрос преобладает над предложение.
Когда накопление достигает критической массы, рынок переходит в состояние тренда, который сопровождается периоды добавления позиций (re-accumulation) по мере его усиления. У начинающих изучать метод анализа по объемам часто возникает затруднение, что считать кратковременным откатом, а что разворотом. Для этого смотрите на признаки начала распределения и на другие инструменты технического анализа, несмотря на то, что теория VSA их не приветствует.
Тестирование Спрос/предложение
В этот период времени заголовки пестрили тезисом, что после пробития уровня $50.000 Bitcoin готов вырасти до шестизначной отметки. Рынок оказался перегрет vsa анализ и достиг кульминационной точки. На графике паттерн выглядит как волатильный бар с большим объемом, который «разбивает» сильный ценовой кластер.
Так и получилось с бумом HFT-трейдинга в конце 2000-х. В истории трейдинга все равно есть много историй о манипуляциях. Как уже отметили выше, в книге “Воспоминания биржевого спекулянта” описываются такие манипуляции трейдером Джесси Ливермором. Проблема в том, что историю столетней https://boriscooper.org/ давности сложно подтвердить или опровергнуть — данных о тех торгах не собрать и не протестировать. VSA анализ и его идея формируются вокруг крупных рыночных игроков, их стратегиях и манипуляциях. Данная же статья разрушит некоторые мифы о манипуляторах и “кукловодах”.
Встречается на любом активе, таймфрейме и волатильности. Подобное тестирование является надежным индикатором текущего баланса сил в среднесрочной перспективе. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже.
- Автор выделяет на графике трендовые бары, нетрендовые и разворотные.
- Здесь важно не путать его с тестированием покупки/продажи, когда соответствующие объемы невелики – это не новая фаза рынка, а просто тест на реакцию покупателей/продавцов.
- Для этого смотрите на признаки начала распределения и на другие инструменты технического анализа, несмотря на то, что теория VSA их не приветствует.
- Складывая вместе поведение цены и объема за октября можно прийти к предположению, что произошла медвежья смена поведения рынка после бычьей кульминации.
- Хотя они эволюционируют, усложняются, до сих пор многие классические паттерны VSA показывают высокую эффективность.
Вайкофф понял, что ориентируясь исключительно на внешние факторы и цену актива, можно легко ошибиться. Истинную картину отображают именно объёмы спредов, поскольку они дают понять, как ведут себя крупные игроки и куда рынок пойдёт дальше. Продолжателем работы Вайкоффа стал Том Вильямс, который также считал, что «график никогда не врёт».
Первый Аргумент “против” — Рынки Достаточно Ликвидны (особенно Рынок Forex)
Для распределения VSA анализ дает противоположную ситуацию с сигналами слабости внизу диапазона. Свеча №5 имеет длинный нижний хвост, на котором сконцентрировано большое количество кластеров. Из этого можно сделать вывод, что баланс спроса и предложения выталкивает цену вверх от уровня поддержки 50,000 долларов.
Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним. Свеча №5 указывает, что как только поддержка от информационного повода иссякла, рынок резко показал свою медвежью натуру. Ожидаемо, попытка бычьего пробоя на свече №4 (на фоне воодушевляющих новостей) оказалась безуспешной.
В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги). Во-вторых, следовать за ними и не дать возможности выдавить себя с рынка на ложном откате или коррекции. Перед тем как совершать сделку, трейдер должен открыть график и посмотреть, присутствуют ли на рынке крупные игроки. Каких-то жестких правил анализа не используется, правила изменчивы, и все зависит от того, как ведут себя объем и цена актива. Медвежья свеча №7 имеет большую разницу между high и low.
В «Крестиках-ноликах» отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены. Однако затем последовала чрезвычайно широкая медвежья свеча с объемом в 2 раза выше среднего. Складывая вместе поведение цены и объема за октября можно прийти к предположению, что произошла медвежья смена поведения рынка после бычьей кульминации. Чтобы убедиться в этом, следует найти подсказки на графике. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
Несколько Рекомендаций По Использованию Vsa
Частный трейдер должен понять, в какую сторону пойдет цена, а затем войти в рынок в этом направлении. Анализ свечей ему был нужен для того, чтобы определить, в какую сторону идет цена. После этого он определял, где будет входить в сделку, а где выходить из нее. Метод торговли широко используется на Форекс, его применяют трейдеры, работающие на фондовых и товарных биржах, а также специалисты, торгующие фьючерсами. В этой статье мы приведем несколько примеров чтения графиков по барам в сочетании с индикаторами дельты и профиля рынка.
Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Философия торговли, которую разработал Вайкофф, применяется и сегодня, но начинающие трейдеры должны понимать, что метод Вайкоффа представляет собой общую систему.
Начинающие трейдеры часто теряют деньги, когда неправильно понимают сигналы VSA. Они терпят убытки на ложных пробоях, которые могут возникнуть внезапно и быть агрессивными. Часто фаза движения может быть длиннее, чем это было ранее, или короче, и на это нужно обращать внимание. Ричард считал, что когда спрос на актив равен его предложению, цена находится в балансе. Как только происходит дисбаланс, начинается рост или падение котировок. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться.
Незначительный информационный повод – и цена без усилий преодолевает голубую линию сопротивления (последователи Ричарда Вайкоффа называют этот момент “прыжок через ручей”). Побарный анализ основан на принципе спроса и предложения и позволяет увидеть поведение крупных игроков рынка на графике и предугадать дальнейшее движение цены и моменты разворота рынка. Методика помогает не только видеть движение цены, но и понимать глубинные причины такого движения, используя системный подход и графики. Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения.